ケーススタディ
カスタム持続可能なインデックスの作成
ユーロクリア年金基金OFP
Impact Cubed は、Euroclear の欧州年金基金の ESG 目標を高めるために設計された特注のインデックスを作成しました。当社の持続可能なインデックスは、MSCI World Paris Aligned ベンチマークと比較して 15 の ESG 要因を改善し、MSCI PAB よりもトラッキング エラー単位あたりの影響が大きくなります。
背景:年金基金は以下のことを目指しました。
プランメンバーの特定の持続可能性目標に沿ったカスタマイズされたソリューションを目指して、ESG 戦略を強化します。
受託者責任を維持しながら野心的な気候目標を達成する - これは既存の既成のベンチマークでは不可能なことです。
投資に対する受動的なアプローチを維持する
解決策:持続可能な投資に対する当社の 3D アプローチを使用して、一般的な ESG および気候適合指数の限界を克服するように設計された「Impact Cubed SmartESG グローバル持続可能性指数」を構築しました。
SmartESG により、トラッキング エラーを増やすことなく、ファンドの独自の価値と目標 (スコープ 1 と 2 の炭素強度の大幅な削減、水の使用と廃棄物の発生の削減) と調和するように ESG の影響を調整できるようになりました。
結果:
トラッキング エラーに変化なし:インデックスは、トラッキング エラーを最小限に抑えながら、複数の ESG 要因にわたって優れたインパクト パフォーマンスを維持し、Impact Cubed の投資ソリューション機能の有効性を実証しました。
環境上の利点:この指標により、炭素排出量、淡水使用量、廃棄物発生量が最大 90% 削減されるなど、環境面で大幅な改善が実現しました。
持続可能な活動による収益の増加:ホールディングスの収益の 23% は環境に優しい活動によるもので、標準的なベンチマークから大幅に進歩しています。
アストン・チャン - 投資ソリューション責任者
